Portfolio Optimizer

Das Wealth Management der Vontobel nutzt den Portfolio Optimizer zur Verwaltung und Optimierung der Modell- und Kunden­port­folios.

Massge­schneiderte Asset Allocation

Der Portfolio Optimizer ist ein Tool zur Bestimmung und Verwaltung von strate­gischen und taktischen Asset Allocations (SAA & TAA). Auf den verschiedenen Portfolios werden Szenarien gerechnet (sog. Bets). Anhand der erstellten Szenarien werden die Portfolios optimiert und auf Asset-Ebene umgeschichtet (Rebalancing). Am Ende des Prozesses übermittelt der Portfolio Optimizer die Trans­ak­tionen via Schnitt­stellen ins Kernban­ken­system.

Hinter­grund­wissen

Die Software rechnet im Hintergrund die optimale Verteilung der Asset-Klassen im Portfolio aufgrund der Markt­ein­schätzung und diversen regula­to­rischen Rahmen­be­din­gungen aus und gibt dann an, welche Trades für das Erreichen dieser Aufteilung notwendig sind.

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Stehen Sie vor ähnlichen Heraus­for­de­rungen oder haben Sie ein vergleichbares Projekt, bei dem Sie Hilfe benötigen? Dann zögern Sie nicht, Daniel Welter, zuständig für Finanzkunden bei Datahouse, zu kontak­tieren.