Referenzen Vontobel Portfolio Optimizer

Regelbasierte Modelle zur Optimierung der Portfoliostruktur

Das Asset Management der Vontobel nutzt den Portfolio Optimizer zur Verwaltung und Optimierung der Model- und Kundenportfolios.

Massgeschneiderte Asset Allocation

Der Portfolio Optimizer ist ein Tool zur Bestimmung und Verwaltung von strategischen und taktischen Asset Allocations (SAA & TAA). Auf den verschiedenen Portfolios werden Szenarien gerechnet (sog. Bets). Anhand der erstellten Szenarien werden die Portfolios optimiert und auf Asset-Ebene umgeschichtet (Rebalancing). Am Ende des Prozesses übermittelt der Portfolio Optimizer die Transaktionen via Schnittstellen ins Kernbankensystem.

Hintergrundwissen

Die Software rechnet im Hintergrund die optimale Verteilung der Asset-Klassen im Portfolio aufgrund der Markteinschätzung und diversen regulatorischen Rahmenbedingungen aus und gibt dann an, welche Trades für das Erreichen dieser Aufteilung notwendig sind.