Portfolio Optimizer
11. Oktober 2018
Themen
Regelbasierte Modelle zur Optimierung der Portfoliostruktur
Das Wealth Management der Vontobel nutzt den Portfolio Optimizer zur Verwaltung und Optimierung der Modell- und Kundenportfolios.
Massgeschneiderte Asset Allocation
Der Portfolio Optimizer ist ein Tool zur Bestimmung und Verwaltung von strategischen und taktischen Asset Allocations (SAA & TAA). Auf den verschiedenen Portfolios werden Szenarien gerechnet (sog. Bets). Anhand der erstellten Szenarien werden die Portfolios optimiert und auf Asset-Ebene umgeschichtet (Rebalancing). Am Ende des Prozesses übermittelt der Portfolio Optimizer die Transaktionen via Schnittstellen ins Kernbankensystem.
Hintergrundwissen
Die Software rechnet im Hintergrund die optimale Verteilung der Asset-Klassen im Portfolio aufgrund der Markteinschätzung und diversen regulatorischen Rahmenbedingungen aus und gibt dann an, welche Trades für das Erreichen dieser Aufteilung notwendig sind.
Mehr erfahren
Stehen Sie vor ähnlichen Herausforderungen oder haben Sie ein vergleichbares Projekt, bei dem Sie Hilfe benötigen? Dann zögern Sie nicht, Daniel Welter, zuständig für Finanzkunden bei Datahouse, zu kontaktieren.